Aunque el capital regulatorio sea holgado, la concentración podría restringir antes la capacidad de absorber pérdidas. Un crédito grande consumiría capital, liquidez y capacidad de absorber pérdidas que quedarían fuera del alcance del resto de la cartera. Si la tasa de transferencia cubre sólo fondeo y riesgo de tasa, ese consumo podría quedar fuera del precio. El banco podría cobrar a su mayor acreditado como a uno pequeño. Con un Decision System de Capital Allocation, se bu

Si se deteriora el crédito, convendría comprobar si las pérdidas esperadas de las nuevas cohortes superan a las que incluye el precio. El precio y la originación podrían incorporar con retraso ese deterioro. El costo de recuperación vigente podría diferir del que se utilizó al tarificar los créditos. Quien decide la originación tendría que comprobar si recibe ese costo o si la recuperación se gestiona sólo como operación. Con los datos internos podría comparar las pérdidas es

Si las premisas llegan fijadas desde arriba y las áreas no aportan restricciones vinculantes, el plan puede repartir una cifra en lugar de descubrirla. Metas, presupuesto y ambición formarían un sistema de segundo orden: su salida sería la función objetivo de los demás. Un proceso donde todos participan y ninguna restricción real puede mover el resultado estaría integrado y carecería de capacidad de decisión: participar es distinto de decidir. Su disparador de reapertura serí

Si el cargo por capital se fija una vez al año, una originación que se desvía puede volverlo inadecuado antes de su siguiente actualización. Con el cargo por capital como número, crédito tarificaría sin resolver cada operación junto con el núcleo del balance. Si la originación de un mes cambia materialmente el consumo marginal de capital, a la tercera semana el cargo puede haber dejado de ser el adecuado. El problema puede estar en la cadencia, en la metodología o en ambas. E

El precio de transferencia coordinaría tasa y fondeo; donde deja fuera un recurso, o lo cobra con un promedio estático, las áreas podrían volver a decidir solas. En su forma de calce de plazos, el precio de transferencia le asigna a cada operación una tasa interna con el costo de fondeo del banco, fijada al originar: el margen quedaría protegido del riesgo de tasa y de fondeo que el precio transfiere. Sería el caso en que la coordinación por precio ya funciona. Lo que quede f

MÉXICO · SISTEMA FINANCIERO Una nota de InsightIA · septiembre de 2026 · cifras al cierre del 31 de julio de 2026 · reedición del 12 de octubre de 2026 Al cierre de julio, el índice de capitalización de los 4 bancos más grandes va de 19.3% a 24.4% y su capital fundamental, de 12.7% a 18.8%. Qué cambió El 18 de septiembre de 2026, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores [CNBV] publicó los indicadores de capitalización de la banca múltiple con cifras al 31 de julio de 2026,

Los 16 bancos medianos de México operan con menos escala que los grandes, y un error de coordinación entre las áreas que deciden su balance pesaría más en su resultado [H]. Partimos de una premisa que las cifras públicas no prueban: los medianos tienen los comités que deciden el balance —activos y pasivos, precios, riesgos— [H] (sección 7). En el último año, la rentabilidad sobre el capital (ROE) de 12 meses bajó en 13 de los 16 [D]; el coeficiente de cobertura de liquidez (C

[V] verificado · [D] derivado · [E] estimación con supuesto explícito · [H] hipótesis no demostrada Un banco universal toma muchas decisiones, y unas cuantas compiten por los mismos recursos, consumen las mismas restricciones y cambian el estado sobre el que las demás se toman. Cuando cada una se resuelve en su área y con su meta, el banco puede obtener decisiones correctas localmente e inconsistentes en conjunto [H]. En esta Perspectiva se propone un mapa de esas decisiones